월간 매매 성과 점검: 주간 복기 4~5회분을 한 표로 모으는 법

주간 복기는 한 주 10건 안팎이라 표본이 작습니다. 한 달치를 합치면 40~60건이 되어 비로소 숫자에 의미가 생깁니다. 월말에 한 번, 정해진 표로 성과를 점검하는 순서를 정리합니다. 본문의 숫자는 계산 구조를 보여주는 가정 예시입니다.

1. 월간 점검이 필요한 이유

주간 복기에서 거래가 10건 미만이면 승률이나 기대값으로 결론을 내리기 어렵습니다. 4~5주치를 합치면 표본이 40~60건으로 늘어 평균이 덜 흔들립니다. 월간 점검의 목적은 두 가지입니다. 첫째, 방법 자체의 성과를 비용까지 포함해 측정합니다. 둘째, 규칙 위반이 줄고 있는지 추세를 봅니다. 주 단위 복기 방법은 주간 매매 복기 루틴에 있고, 이 글은 그 결과를 합치는 단계입니다.

2. 합치기 전에 확인할 것

주마다 기록 방식이 다르면 합칠 수 없습니다. 아래 세 가지를 먼저 맞춥니다.

· 손익은 모두 수수료와 펀딩비를 뺀 순손익으로 통일합니다.
· 1R(거래당 위험 금액)의 기준이 주마다 달라졌다면 R 배수로 환산해 통일합니다.
· 계획한 손절가를 진입 전 값으로 기록했는지 확인합니다. 사후에 고친 기록은 위반 집계에서 제외하지 말고 위반으로 표시합니다.

기록 항목은 매매 일지의 기본 양식을 따릅니다.

3. 월간 집계표 만들기

주별로 한 줄씩 적고 마지막 줄에 합계를 둡니다. 가정 예시입니다.

주마다 부호가 바뀌어도 합계는 플러스일 수 있습니다. 주 단위로 일희일비하지 않기 위해 월간 표를 따로 만듭니다.

4. 핵심 지표 계산

합계 44건을 이긴 거래와 진 거래로 나눠 지표를 구합니다.

수수료를 빼기 전 총손익 +230이 순손익 +80으로 65% 줄었습니다. 비용 비중이 큰 방식이라면 방향이 맞아도 남는 것이 적습니다. 비용 구조는 수수료를 반영한 손익분기 승률과 매매 빈도와 수수료 부담에서 다룹니다. 지표의 정의는 손익 계수와 기대값(R 배수)을 참고하십시오.

5. 기대값이 0에 가까울 때 해석

위 예시의 기대값 0.04R은 사실상 0에 가깝습니다. 표본 44건에서 평균 이익이 10% 만 달라져도 부호가 바뀔 수 있습니다. 이럴 때는 "이 방법이 통한다"나 "통하지 않는다"로 결론을 내리지 않고, 표본이 더 쌓일 때까지 같은 규칙을 유지하는 것이 맞습니다. 표본 크기와 신뢰 범위는 거래 표본 크기에서 계산합니다. 한 달 결과가 평균보다 좋거나 나쁜 것이 우연일 가능성은 평균과 중앙값 비교로 큰 거래 한두 건의 영향을 걸러 확인합니다.

6. 규칙 위반 비율의 추세

월간 점검에서 가장 확실한 개선 지표는 위반 비율입니다.

2주차에 손실과 위반이 같이 몰렸습니다. 위반 거래의 순손익을 따로 합산하면 비용을 구체적으로 알 수 있습니다. 위반 거래 10건 합계가 -180 USDT, 규칙 준수 34건 합계가 +260 USDT이면 합계는 +80 USDT입니다. 방법은 +260을 냈고 위반이 180을 깎은 셈입니다. 이 집계 방식은 규칙 위반 비용 기록에 정리되어 있습니다.

7. 최대 낙폭과 연속 손실 확인

월간 순손익이 플러스여도 중간 낙폭이 컸다면 위험 관리가 느슨했다는 뜻입니다. 거래 순서대로 누적 손익을 그려 한 달 중 최고점 대비 가장 깊은 하락을 찾습니다.

연속 손실이 6건 나온 것이 정상 범위인지는 연패 확률로 확인합니다. 낙폭의 정의와 기준은 최대 낙폭(MDD)을 참고하십시오.

8. 다음 달 조정은 한 가지만

월간 점검 후 바꿀 것은 하나만 정합니다. 우선순위는 다음과 같습니다.

1순위: 위반 비율이 20%를 넘는 항목이 있으면 그 위반 하나를 줄이는 규칙을 정합니다.
2순위: 위반이 적은데 낙폭이 크면 거래당 위험(1R)을 낮춥니다.
3순위: 위반도 낙폭도 정상인데 기대값이 0 이하이면 비용(수수료·빈도)부터 봅니다.
전략 자체를 바꾸는 것은 가장 마지막 선택입니다. 표본 44건은 전략 폐기를 결정하기에는 적습니다.

9. 하지 말아야 할 것

· 좋았던 주만 골라 평균을 내지 않기.
· 수수료 전 숫자로 월 성과를 보고하지 않기.
· 결과가 나쁜 달에 거래당 위험을 올려 만회하려 하지 않기. 이 충동은 복수 매매의 전형입니다.
· 점검 시간에 새 포지션을 열지 않기.

10. 한계

월간 점검은 과거 기록의 정리이며 미래 성과를 보장하지 않습니다. 한 달 40~60건도 통계적으로는 작은 표본이어서 승률과 기대값의 신뢰 범위가 넓습니다. 시장 상황이 달라지면 같은 규칙의 성과도 달라질 수 있습니다.

정리

월말에 주간 기록을 순손익 기준으로 통일해 합치고, 승률·손익비·기대값·위반 비율·최대 낙폭을 한 표로 점검하십시오. 표본이 작을 때는 결론보다 규칙 유지가 우선이며, 다음 달 조정은 한 가지로 제한합니다.

주의

본문의 금액, 거래 수, 승률은 계산 구조를 보여주기 위한 가정 예시이며 실제 측정된 성과가 아닙니다. 이 글은 교육 정보이며 특정 자산의 매매 권유가 아닙니다. 코인 선물 거래는 원금 손실 위험이 크고, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.