규칙 위반 기록 남기기: 어긴 거래의 비용을 R로 환산하는 방법

규칙 위반 기록이란 사전에 정한 매매 규칙을 어긴 거래를 일반 거래와 분리해 남기고, 그 거래가 만든 손익 차이를 R 단위로 계산하는 장부입니다. 손익만 적는 일지로는 전략이 나쁜 것인지 규칙을 안 지킨 것인지 구분되지 않습니다. 본문 숫자는 구조를 보여주는 가정 예시입니다.

1. 왜 위반 거래를 따로 적는가

매매 일지는 대개 진입가, 청산가, 손익을 적습니다. 이 정보만으로는 한 달 손실이 전략의 기대값이 낮아서인지, 계획에 없던 거래가 섞여서인지 알 수 없습니다. 둘은 처방이 다릅니다. 전략이 문제라면 규칙을 고쳐야 하고, 이행이 문제라면 규칙은 그대로 두고 환경과 절차를 고쳐야 합니다.

그래서 거래마다 "규칙대로였는가"라는 질문 하나를 추가합니다. 답이 아니오라면 위반 유형과 손익을 R 단위로 적습니다. 일지 기본 항목은 매매 일지를 먼저 갖추고, 이 글은 그 위에 한 열을 더하는 방법만 다룹니다.

2. 위반 유형 5가지

① 진입 위반. 신호 조건이 충족되지 않았는데 들어간 경우입니다. 놓칠까 봐 서둘러 진입한 거래가 대표적이며 FOMO와 연결됩니다.

② 크기 위반. 정해진 거래당 위험보다 큰 수량을 잡은 경우입니다. 기준은 포지션 사이징에서 정한 값입니다.

③ 손절 위반. 손절선을 넓히거나 지우거나 옮긴 경우입니다. 손절의 원래 역할은 손절에 정리되어 있습니다.

④ 한도 위반. 일일 손실 한도에 닿았는데 추가로 거래한 경우입니다. 한도 설정은 일일 손실 한도를 따릅니다. 손실 직후의 보복성 거래는 복수 매매로 따로 분류해도 됩니다.

⑤ 청산 위반. 목표가 전에 일찍 닫았거나 목표를 넘겨 욕심으로 들고 간 경우입니다.

유형은 5개를 넘기지 않습니다. 세분화할수록 건당 표본이 줄어 집계가 의미를 잃습니다.

3. R 단위로 비용 환산하기

위반 비용은 두 값을 비교해 구합니다. 실제 결과와, 규칙대로 했다면 나왔을 결과입니다. 규칙대로의 결과는 청산까지 지켜본 뒤 계산하기 어려우므로 단순화합니다. 손절·크기 위반은 규칙대로의 손실(−1R)과 실제 손실의 차이를 비용으로 보고, 진입 위반은 거래 전체를 계획 밖 거래로 취급해 실제 R을 그대로 비용(또는 이익)으로 적습니다. R 배수의 정의는 R 배수 기대값을 참고합니다.

이 가정에서 전략 자체는 소폭 플러스이고 손실은 전부 이행 문제에서 나왔습니다. 손익 합계만 보았다면 전략을 바꾸려 했을 것입니다.

4. 준수 거래와 위반 거래의 평균 비교

월말에 두 그룹의 평균 R을 나란히 놓습니다.

위반 거래가 항상 손실인 것은 아닙니다. 위반이 우연히 이익으로 끝난 경우도 같은 그룹에 넣어야 합니다. 이익이 난 위반을 빼면 위반 그룹의 평균이 실제보다 나쁘게 보이고, 반대로 규칙을 어겨도 괜찮다는 학습이 쌓입니다. 표본이 작을 때의 해석은 거래 표본 크기를 확인합니다.

5. 기록 양식

거래 한 건당 추가하는 열은 네 개면 충분합니다.

작성 시점은 거래 종료 직후입니다. 며칠 지나면 기억이 정리되어 위반을 "상황이 달랐다"로 기록하게 됩니다. 판단 기준이 모호한 거래는 위반으로 적는 쪽을 기본값으로 둡니다. 거래 후 복기 절차는 거래 복기 과정과 같이 쓰면 됩니다.

6. 월간 집계와 대응

한 달에 한 번 위반 유형별 건수와 비용을 합산합니다.

대응은 유형별로 구조를 바꾸는 쪽이 효과적입니다. 손절 위반이 많다면 주문 시점에 손절 주문을 함께 넣도록 절차를 바꾸고, 한도 위반이 많다면 한도 도달 후 거래 앱을 닫는 식입니다. 의지로 막겠다는 계획은 같은 위반을 반복하기 쉽습니다. 규율 전반은 트레이딩 규율에서 다룹니다. 계획 대비 실제 손익의 차이를 따로 보고 싶다면 계획 대비 실제 손익 차이를 참고합니다.

7. 자주 하는 실수

· 이익이 난 위반을 준수로 기록: 결과가 좋으면 규칙을 지킨 것으로 기억합니다. 판정은 결과가 아니라 절차로만 합니다.
· 위반을 기록하지 않기 시작: 기록 자체가 부담스러워지는 시점이 위반이 늘어난 시점과 겹칩니다. 빈 칸이 생기면 그것을 신호로 봅니다.
· 한 달 만에 규칙을 바꿈: 위반 비용 집계는 최소 한 분기 쌓은 뒤 판단합니다.
· 자책 문구를 적음: 기록은 숫자와 유형만 남깁니다. 감정 서술은 분석에 쓰이지 않습니다.

8. 한계

규칙대로의 결과는 사후 추정이므로 오차가 있습니다. 특히 진입 위반은 신호가 없었다는 이유로 비교 기준이 없습니다. 이 기록은 이행 문제의 크기를 가늠하는 도구이지 전략의 기대값을 증명하는 도구가 아닙니다. 본문 수치는 모두 설명용 가정입니다.

정리

거래마다 규칙 준수 여부와 위반 유형을 적고, 위반 비용을 R로 환산해 월별로 합산하십시오. 손실의 원인이 전략인지 이행인지 구분되면 고쳐야 할 대상이 정해집니다.

주의

본문의 계좌 금액, 비율, 승률은 계산 구조를 보여주기 위한 가정 예시이며 실제 측정된 성과가 아닙니다. 이 글은 교육 정보이며 특정 자산의 매매 권유가 아닙니다. 코인 선물 거래는 원금 손실 위험이 크고, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.