진입 전 체크리스트: 손절 폭에서 포지션 크기까지 6단계 계산

진입 버튼을 누르기 전에 확인할 항목이 정해져 있지 않으면 같은 실수가 반복됩니다. 대부분의 큰 손실은 방향 예측이 틀려서가 아니라 손절 폭과 포지션 크기를 정하지 않고 들어간 것에서 나옵니다. 이 글은 진입 전에 순서대로 계산할 6단계를 하나의 예시 거래로 풀어 봅니다. 본문 숫자는 계산 구조를 보여주기 위한 가정 예시입니다.

1. 먼저 정할 것은 손절 가격이다

순서를 바꾸면 안 됩니다. 얼마를 살지 먼저 정하고 손절을 나중에 맞추면, 손실 한도가 아니라 기분에 맞춘 손절이 됩니다. 손절 가격은 차트에서 "이 가격이면 진입 근거가 틀렸다"고 볼 수 있는 지점이어야 합니다. 직전 저점 아래, 지지 구간 이탈 등이 기준입니다. 손절 설정 방법은 손절·익절 설정을 참고하세요.

2. 거래당 허용 손실 금액을 고정한다

거래 한 번에 잃어도 되는 금액을 자본의 일정 비율로 미리 정합니다. 흔히 쓰는 범위는 0.5~2%이며, 초보자는 1% 이하로 시작하는 경우가 많습니다.

연속 손절이 얼마나 자주 나오는지는 연패 확률에서 계산합니다.

3. 포지션 크기는 허용 손실 ÷ 손절 폭이다

손절 폭이 3%로 넓어지면 같은 50달러 위험에서 포지션은 1,667달러로 절반이 됩니다. 손절 폭이 넓은 자리일수록 작게 들어가는 것이 이 공식의 핵심입니다. 자세한 정리는 포지션 사이징에 있습니다.

4. 레버리지는 결과가 아니라 필요 증거금을 정한다

포지션 크기가 먼저 정해지면 레버리지는 증거금을 얼마나 묶을지만 결정합니다. 손실 한도는 이미 3단계에서 고정되었습니다.

단, 청산가가 손절가보다 가까우면 손절 전에 청산됩니다. 20배 롱의 청산가는 대략 진입가에서 5% 아래(약 57,000달러)이고 손절가 59,100달러보다 멀리 있으므로 순서가 맞습니다. 레버리지를 50배로 올리면 청산가가 약 2% 아래(약 58,800달러)로 오면서 손절가 59,100달러보다 가까워집니다. 이 경우 손절 주문이 작동하기 전에 청산될 수 있습니다. 청산가 계산은 펀딩비와 청산가를 함께 보세요.

5. 수수료를 넣고 손익비를 다시 계산한다

손익비 1:2로 목표가를 61,800달러(+3%)에 잡았다고 가정합니다. 시장가 주문 수수료를 한쪽 0.05%로 두면 왕복 0.10%입니다.

손절 폭이 좁을수록 같은 수수료가 위험 금액에서 차지하는 비중이 커집니다. 손절 폭 0.5%라면 포지션이 10,000달러가 되어 왕복 수수료가 10달러, 허용 손실 50달러의 20%입니다. 계산 방법은 수수료 포함 손익분기 승률에서 다룹니다. 손익비 개념은 손익비를 참고하세요.

6. 보유 시간과 펀딩비를 확인한다

무기한 선물은 보유하는 동안 펀딩비가 붙습니다. 펀딩비가 8시간마다 0.01%이고 24시간 보유하면 3번 정산됩니다.

며칠 이상 보유할 계획이라면 펀딩비가 수수료만큼 손익비를 깎을 수 있습니다. 정산 구조는 펀딩비에 정리되어 있습니다.

7. 체크리스트 요약

· 손절가는 차트의 무효화 지점에서 정했는가
· 손절 폭을 % 로 계산했는가
· 거래당 허용 손실(자본의 1% 안팎)을 금액으로 적었는가
· 포지션 크기 = 허용 손실 ÷ 손절 폭으로 계산했는가
· 청산가가 손절가보다 충분히 먼가
· 수수료를 넣은 손익비와 손익분기 승률을 확인했는가
· 예상 보유 시간 동안의 펀딩비를 확인했는가
· 오늘 이미 잃은 금액이 일일 한도를 넘지 않았는가

마지막 항목은 일일 손실 한도로 관리합니다. 계산 결과와 진입 이유는 매매일지에 남겨 두면 나중에 어느 단계에서 오류가 났는지 찾을 수 있습니다.

정리

순서는 손절가, 허용 손실 금액, 포지션 크기, 레버리지와 청산가, 수수료 후 손익비, 펀딩비입니다. 예시에서 자본 5,000달러, 위험 1%, 손절 폭 1.5%는 포지션 3,333달러가 되고, 20배 증거금은 167달러, 왕복 수수료는 3.33달러, 손익분기 승률은 33.3%에서 35.6%로 올라갑니다. 이 계산은 1분이면 끝나며, 계산이 안 되는 자리는 들어가지 않는 것이 기본 원칙입니다.

주의

본문의 가격, 수수료율, 펀딩비, 청산가는 계산 구조를 보여주기 위한 가정 예시이며 거래소와 종목, 시점에 따라 다릅니다. 청산가는 유지증거금률과 마진 모드에 따라 달라지므로 실제 값은 거래소 화면에서 확인해야 합니다. 이 글은 교육 정보이며 특정 자산의 매매 권유가 아닙니다. 코인 선물 거래는 원금 손실 위험이 크고, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.