주간 손실 한도: 거래당 위험 비율에서 역산하는 방법

주간 손실 한도는 한 주 동안 계좌에서 잃을 수 있는 최대 비율을 미리 정해 두고, 도달하면 그 주의 거래를 멈추는 규칙입니다. 일일 한도가 하루의 폭주를 막는다면, 주간 한도는 며칠에 걸쳐 천천히 쌓이는 손실을 막습니다. 본문 숫자는 구조를 보여주는 가정 예시입니다.

1. 주간 손실 한도란

주간 손실 한도는 "이번 주 시작 잔고 대비 누적 손실이 X%에 닿으면 남은 요일은 신규 진입을 하지 않는다"는 약속입니다. 거래 한 건의 손실은 포지션 사이징이 제한하고, 하루의 손실은 일일 손실 한도가 제한합니다. 주간 한도는 그 위에 한 층을 더 두는 장치입니다.

2. 일일 한도만으로는 부족한 이유

일일 한도 2%를 지키는 사람도 매일 한도 근처까지 잃으면 5거래일 동안 최대 10% 가까이 잃을 수 있습니다. 하루 단위로는 규칙을 지켰는데 한 주 단위로는 계좌가 크게 줄어드는 구조입니다. 연속 손실이 하루에 몰리지 않고 며칠에 흩어지면 일일 한도는 한 번도 작동하지 않습니다.

물론 목요일과 금요일에 이길 수도 있었습니다. 한도는 그 가능성까지 포기하는 대신 최악의 주를 제한합니다. 이기는 날을 놓치는 비용과 손실이 불어나는 것을 막는 이익을 비교해 정하는 것이 아니라, 감당 가능한 최대 낙폭에서 먼저 역산하는 편이 일관됩니다.

3. 한도를 정하는 순서

① 감당할 최대 낙폭을 먼저 정합니다(예: 월 10%).
② 한 달을 4주로 보고, 나쁜 주가 연속으로 나올 때를 가정해 주간 한도를 정합니다.
③ 거래당 위험 비율의 몇 배로 두었는지 확인합니다. 주간 한도 ÷ 거래당 위험이 "한 주에 허용하는 손절 횟수"입니다.
④ 일일 한도는 주간 한도의 약 40% 안팎으로 둡니다. 하루 만에 주간 한도를 다 쓰지 않게 하기 위해서입니다.

거래당 비율 자체를 어떻게 고를지는 거래당 위험 비율 비교에서 20연패 계산과 함께 정리했습니다. 주간 한도는 그 값에 손절 횟수를 곱해 얻는 파생값이므로, 거래당 비율을 바꾸면 한도도 같이 다시 계산해야 합니다.

4. 한도가 얼마나 자주 작동하는가

한도를 너무 낮게 잡으면 매주 걸려서 규칙이 의미를 잃습니다. 손절 5번이 한 주에 나올 가능성을 단순하게 어림해 봅니다. 각 거래가 독립이고 손절 확률이 55%라는 가정입니다.

손절이 11번 나와도 이긴 거래의 이익이 크면 주 단위로는 플러스일 수 있습니다. 한도는 손익이 아니라 누적 손실이 5%에 닿는 순간 기준이라, 손익비가 좋은 전략도 순서상 손실이 먼저 몰리면 한도에 걸릴 수 있습니다. 손익비와 기대값은 트레이딩 기대값에서 확인할 수 있습니다. 실제 시장에서는 변동성이 큰 주에 손실이 몰리므로 독립 가정보다 한도에 자주 닿을 수 있습니다.

5. 누적 손실 기준을 정확히 쓰는 법

한도 계산의 기준은 "주 시작 잔고"로 고정합니다. 실시간 잔고를 기준으로 삼으면 이익이 난 뒤 기준이 올라가 한도가 느슨해지거나, 손실 뒤 기준이 내려가 한도가 빡빡해집니다.

이 방식은 이익이 난 주에 여유를 더 주는 효과가 있습니다. 이를 원하지 않으면 "주 누적 최고점 대비 −5%"처럼 고점 기준으로 쓸 수도 있습니다. 어느 쪽이든 먼저 정한 기준을 주중에 바꾸지 않는 것이 핵심입니다.

6. 한도 도달 후 재개 규칙

한도에 닿으면 남은 요일은 쉬고 다음 주에 재개합니다. 재개 전에 아래 순서를 거칩니다.

· 매매 일지로 손절 거래들을 다시 확인합니다. 규칙대로 진입했는지, 손절을 옮기지 않았는지 봅니다.
· 재개 첫 주에는 거래당 위험을 절반(예: 1% → 0.5%)으로 줄입니다.
· 손실 직후 감정적 진입을 막는 방법은 손실 후 쿨다운에 정리되어 있습니다.

7. 자주 하는 실수

· 한도를 넘기고 "마지막 한 번": 한도 직후의 한 번이 가장 위험합니다. 이미 감정이 흔들린 상태이기 때문입니다. 한도는 알림이 아니라 중단 조건으로 씁니다.
· 주중에 한도 상향: 손실 중에 한도를 올리는 것은 규칙이 없는 것과 같습니다. 변경은 주말에만 합니다.
· 계좌를 여러 개로 나눠 한도 우회: 합산 기준으로 한도를 적용해야 합니다. 비슷하게 움직이는 포지션의 위험 합산은 동시 보유 포지션 수에서 다룹니다.
· 미실현 손실 제외: 열려 있는 포지션의 평가손실도 누적 손실에 포함합니다. 청산만 세면 한도가 사실상 작동하지 않습니다.
· 과도한 거래로 만회: 한도에 닿은 뒤 거래 횟수를 늘리는 패턴은 과매매 글에서 정리했습니다.

8. 한계

본문 계산은 거래가 독립이고 손실이 정확히 설정값이라는 단순 가정입니다. 급변동에서는 슬리피지로 손실이 설정보다 클 수 있고, 한도를 넘는 순간 즉시 중단하지 못하면 실제 낙폭은 더 커집니다. 한도는 손실을 줄여 주는 규칙이지 수익을 만드는 규칙이 아니며, 어떤 수치가 최적인지는 개인의 전략과 감당 범위에 따라 다릅니다.

정리

주간 손실 한도는 거래당 위험 비율에 허용 손절 횟수를 곱해 정하고, 일일 한도는 그 40% 안팎으로 둡니다. 기준 잔고는 주 시작에 고정하고, 도달하면 그 주는 멈추며, 재개할 때는 위험을 줄여 시작하는 것이 기본 순서입니다.

주의

본문의 계좌 금액, 비율, 확률은 계산 구조를 보여주기 위한 가정 예시이며 실제 측정된 성과가 아닙니다. 이 글은 교육 정보이며 특정 자산의 매매 권유가 아닙니다. 코인 선물 거래는 원금 손실 위험이 크고, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.