매매 태깅 — 내 매매 중 어느 하나가 전체를 갉아먹는지 찾는 법

계좌를 하나의 숫자로만 보면 "이번 달 −$120" 같은 결론에서 멈춥니다. 그런데 그 −$120은 대개 여러 종류의 매매가 섞인 합계입니다. 잘 되는 매매가 벌어놓은 돈을 잘 안 되는 매매가 그대로 까먹고 있는 경우가 흔한데, 합계만 보면 이 구조가 보이지 않습니다. 거래마다 꼬리표(태그)를 붙여 나눠 보는 방법을 정리합니다.

합계 하나로는 아무것도 고칠 수 없다

월말에 남는 숫자는 보통 세 개입니다. 거래 수, 승률, 순손익. 이 셋은 무엇을 바꿔야 하는지를 알려주지 않습니다. 승률 46%라는 결과를 놓고 할 수 있는 행동이 "더 잘하자" 말고는 없기 때문입니다.

같은 40건을 매매 종류별로 나누면 화면이 달라집니다. 아래는 셋업 태그 두 개로만 쪼갠 경우입니다.

합계 +$120과 "A +$430 / B −$310"은 같은 데이터입니다. 다른 것은 행동으로 옮길 수 있느냐뿐입니다. B를 아예 하지 않았다면 같은 달의 결과가 +$430이었고, 이건 실력을 올려서 얻는 개선이 아니라 안 하던 것을 안 하기만 하면 되는 개선입니다.

태그로 붙일 최소 항목 다섯 개

태그는 많을수록 좋은 것이 아닙니다. 거래를 마감할 때 10초 안에 적을 수 있는 항목만 남깁니다. 아래 다섯 개면 대부분의 문제가 드러납니다.

⑤번은 가장 불편하지만 가장 많이 알려주는 항목입니다. 계획대로 한 거래와 중간에 손절을 옮기거나 물량을 늘린 거래를 갈라 놓으면, 손실의 상당 부분이 한쪽에 몰려 있는 경우가 많습니다. 기록 항목 전반은 매매일지 쓰는법에 템플릿으로 정리돼 있고, 여기서는 그 기록을 나눠 보는 쪽만 다룹니다.

태그별로는 무엇을 계산하나

태그별 승률만 보면 판단이 자주 틀립니다. 승률이 낮아도 한 번 이길 때 크게 이기면 그 태그는 살려야 하기 때문입니다. 태그마다 최소 세 개는 같이 봅니다.

승률과 손익비가 반대로 움직이는 이 구조는 승률과 손익비의 관계에 원리로 정리돼 있고, 1건당 기여 금액을 R 단위로 환산하는 방식은 기대값과 R배수 쪽을 보면 됩니다. 손실 태그를 정리할 때는 손익비(프로핏 팩터)도 태그별로 따로 계산해두면 비교가 쉬워집니다.

몇 건부터 믿을 수 있나 — 태그를 잘게 쪼갤 때의 함정

태그를 늘리면 분류는 정교해지는데 칸마다 들어가는 거래 수가 줄어듭니다. 40건을 5개 태그로 쪼개면 평균 8건이고, 8건짜리 승률은 사실상 정보가 아닙니다.

그래서 태그는 처음부터 크게 잡고, 한 칸에 30건 정도가 쌓인 뒤에 더 잘게 나눕니다. 몇 건부터 숫자를 믿어도 되는지는 거래 표본 크기에 구간별로 정리돼 있고, 연패 구간이 정상 범위인지 판단하는 기준은 연패 확률 계산 쪽에 있습니다. 표본이 적은 상태에서 가장 좋아 보이는 칸만 골라 남기면 과최적화와 같은 실수를 매매일지 위에서 반복하게 됩니다.

사후 각색과 미래참조를 막는 두 가지 규칙

태깅에서 결과가 뒤틀리는 경로는 두 개뿐입니다.

②번은 백테스트에서 룩어헤드 편향이라 부르는 것과 같은 문제입니다. 기록에서도 똑같이 작동해서, 나중에 붙인 태그일수록 성과가 좋아 보입니다. 거래 하나가 최대 얼마까지 유리하게 갔다가 되돌아왔는지는 태그가 아니라 MFE·MAE로 따로 재는 편이 정확합니다.

월 1회, 15분짜리 분리 점검 절차

거창한 도구는 필요 없습니다. 스프레드시트 한 장이면 됩니다.

4단계의 "중단"이 이 절차의 전부입니다. 매매를 늘리는 결론은 나오지 않아도 되고, 없애는 결론 하나면 계좌 곡선이 바뀝니다. 어떤 자리를 기다릴지에 대한 관점은 기다림의 기술, 보유시간 태그가 무엇을 말해주는지는 평균 보유시간 쪽에 이어집니다.

정리

한 줄로 줄이면 이렇습니다. 고칠 수 있는 것은 나눠 본 것뿐입니다. 계좌를 통째로 보면 매달 같은 반성이 반복되지만, 거래에 꼬리표 하나만 붙여두면 다음 달에 무엇을 하지 말아야 하는지가 숫자로 나옵니다.