웹소켓 끊김 — 시세가 멈춘 줄 모르고 도는 봇이 가장 위험하다

자동매매를 돌리다 보면 이런 일이 생깁니다. 프로그램은 멀쩡히 켜져 있고, 에러도 없고, 로그도 조용합니다. 그런데 가격이 30분째 똑같습니다. 시세를 받아오는 웹소켓 연결이 끊겼는데, 끊겼다는 사실을 아무도 알려주지 않은 것입니다.

웹소켓이 끊기면 에러가 아니라 침묵이 온다

REST 방식은 내가 물어보고 답을 받습니다. 답이 안 오면 즉시 실패로 잡힙니다. 웹소켓은 반대입니다. 한 번 연결해두면 거래소가 알아서 밀어주는 구조라, 내 쪽은 가만히 기다리는 상태가 정상입니다.

중간에 있는 공유기, 회사 방화벽, 이동통신망은 오래 조용한 연결을 임의로 끊습니다. 이때 정중하게 "끊습니다"라고 알려주고 끊는 경우도 있지만, 그냥 패킷을 버리기만 하는 경우도 많습니다. 후자면 내 프로그램은 연결이 살아 있다고 믿은 채 영원히 대기합니다.

얼어붙은 마지막 가격이 하는 일

대부분의 봇은 "마지막으로 받은 가격"을 변수에 담아두고 그걸로 판단합니다. 스트림이 멈추면 그 변수는 마지막 값 그대로 고정됩니다. 문제는 봇이 그 값을 계속 현재가로 쓴다는 점입니다.

여기서 배율이 붙으면 결과가 달라집니다. 20배라면 원가격 −4.5%는 증거금 기준 −90%입니다. 손절을 코드에 넣어두었다는 사실은 손절이 실행된다는 뜻이 아닙니다. 데이터가 들어오고 있을 때만 실행됩니다. 거래소에 미리 걸어두는 주문과 봇이 판단해서 내는 주문의 차이가 여기서 드러납니다 — 손절 주문을 거래소 쪽에 미리 올려두면 내 프로그램이 죽어도 살아 있습니다.

놓친 30초가 지표를 통째로 어긋나게 한다

가격뿐 아니라 캔들도 마찬가지입니다. 스트림이 끊긴 동안의 캔들은 그냥 존재하지 않게 됩니다. 봇은 빈 자리를 인식하지 못하고 앞뒤를 붙여버립니다.

개수가 맞기 때문에 어떤 검사도 걸리지 않습니다. 이동평균, RSI, ATR 전부 조용히 틀린 값을 냅니다. 그리고 유실은 보통 가장 바쁜 순간에 생깁니다. 거래가 폭증하면 데이터량도 폭증하고, 연결이 그때 끊기기 때문입니다. 결국 가장 중요한 구간이 빠진 채 지표가 계산됩니다.

침묵과 고장을 구분하는 방법 — 하트비트

해결 원리는 단순합니다. 조용한 것이 정상인 채널에서는, 아무 일 없어도 주기적으로 신호가 오게 만들면 됩니다.

중요한 건 임계치를 넘으면 의심하지 말고 끊는 것입니다. "혹시 살아 있을지도 모르니 조금 더 기다리자"는 판단이 앞의 손절 사고를 만듭니다. 재연결 비용은 몇 초지만, 얼어붙은 데이터로 도는 비용은 포지션 전체입니다. 이 원리는 API 시간 오차를 다룰 때와 같습니다 — 애매한 상태를 정상으로 가정하지 않습니다.

데이터가 낡았으면 새 진입을 멈춘다

재연결이 끝날 때까지 봇을 완전히 멈출 필요는 없습니다. 다만 행동의 종류를 나눠야 합니다.

진입과 청산을 한 덩어리로 막아버리는 설계가 흔한데, 이러면 데이터가 끊긴 동안 포지션에서 나올 수단이 사라집니다. 나가는 길은 언제나 열어둡니다.

재연결 후 가장 먼저 할 일 — 상태 다시 묻기

다시 연결되면 시세는 곧 들어옵니다. 그런데 끊겨 있던 동안 내 계정에 무슨 일이 있었는지는 스트림이 알려주지 않습니다.

내부 기록에는 롱 0.1이 있는데 실제로는 이미 청산돼 0인 상태에서 봇이 "청산해야지" 하고 매도를 내면 반대 방향 신규 포지션이 생깁니다. 이런 어긋남을 다루는 방법은 포지션 대조에서 더 자세히 다룹니다. 원칙은 하나입니다 — 거래소가 정답이고 내 기록은 추정입니다.

재연결 폭풍 — 고치려다 더 막히는 경우

끊기면 바로 다시 붙는 코드는 상황에 따라 스스로를 막습니다.

여러 봇을 한 IP에서 돌린다면 백오프에 무작위 지연을 넣는 것이 특히 중요합니다. 안 넣으면 전부 같은 박자로 재시도해 요청 한도 초과(429)를 스스로 만듭니다. 상한도 필요합니다 — 간격이 무한정 늘면 거래소가 복구된 뒤에도 몇 분씩 붙지 않습니다.

호가창은 더 조용히 오염된다

호가창(오더북)을 구독하는 경우 문제가 한 단계 더 있습니다. 호가창은 보통 전체 스냅샷 한 번 + 그 뒤로 변경분만 받는 방식입니다.

순번 검사를 넣지 않으면 호가창은 시간이 갈수록 실제와 벌어지는데, 화면에는 그럴듯한 숫자가 계속 표시됩니다. 여기서 나온 값으로 지정가를 계산하면 체결률이 이유 없이 나빠지고, 시장가로 바꾸면 슬리피지가 예상보다 커집니다.

점검 항목

자동매매를 돌린다면 아래는 한 번 넣어두면 끝나는 것들입니다. 자세한 연결 방식은 거래소 API 연동 가이드에 정리돼 있습니다.

끊김 기록을 남겨두면 나중에 손실 거래를 검토할 때 그 시각에 데이터가 있었는지 확인할 수 있습니다. 남기지 않으면 전략이 틀린 것인지 데이터가 없었던 것인지 영영 구분되지 않습니다.

정리

한 줄로 줄이면 이렇습니다. 봇이 보는 화면과 시장이 같다는 보장은 어디에도 없습니다. 데이터가 살아 있다는 사실 자체를 매 순간 확인하는 코드가 있어야, 나머지 전략이 의미를 갖습니다.

주의

본문의 임계치, ping 주기, 백오프 간격, 가격과 수량은 구조를 설명하기 위한 가정 예시이며 특정 거래소의 실제 측정값이 아닙니다. ping·pong 주기, 연결 유지 시간, 접속 횟수 한도, 호가창 증분 순번 규칙, 재구독 방식은 거래소마다 다르므로 본인이 쓰는 거래소 문서에서 확인하고 소액으로 직접 시험해야 합니다. 레버리지 거래는 원금 전액을 잃을 수 있으며, 투자 판단과 그 결과는 본인 책임입니다.