1. 코인의 변동성
비트코인의 일일 변동성은 주식 대비 2~5배 높습니다. 이 높은 변동성은 위험이자 기회입니다.
2. 변동성 측정 지표
- ATR — 일정 기간 평균 변동폭
- 볼린저 밴드 폭 — 밴드가 넓으면 고변동성
- 역사적 변동성(HV) — 과거 가격 변동의 표준편차
- 내재 변동성(IV) — 옵션 시장에서 추정
3. 변동성 매매 전략
볼린저 밴드 스퀴즈
밴드가 좁아지면(스퀴즈) 큰 움직임이 임박했다는 신호. 돌파 방향으로 진입.
변동성 브레이크아웃
일정 기간 횡보 후 급등/급락 시 추세 방향 진입.
변동성 회귀
극단적 변동성 후에는 평균으로 회귀하는 성질 활용.
4. AI의 변동성 적응
NOONOO TRADING는 시장 변동성에 따라 포지션 사이즈와 레버리지를 자동 조절합니다.