1. 손익비란?
손익비(Risk:Reward Ratio, R:R)는 한 거래에서 잃을 수 있는 금액 대비 얻을 수 있는 금액의 비율입니다. 트레이딩에서 가장 중요한 개념 중 하나입니다.
💡 손익비 계산
손익비 = 목표 수익 / 최대 손실
진입가: $68,000 (LONG)
손절가: $67,000 (리스크: $1,000)
목표가: $71,000 (리워드: $3,000)
손익비 = 3:1 (1을 리스크하여 3을 노림)
2. 왜 승률보다 손익비가 중요한가
승률 60% + 손익비 1:1 = 수익
10번 거래: 6승(+$600) 4패(-$400) = +$200 순이익
승률 40% + 손익비 3:1 = 더 큰 수익!
10번 거래: 4승(+$1,200) 6패(-$600) = +$600 순이익
승률 70% + 손익비 0.5:1 = 손실!
10번 거래: 7승(+$350) 3패(-$300) = +$50 (수수료 후 적자)
3. 최적의 손익비
- 스캘핑 — 최소 1.5:1
- 데이 트레이딩 — 최소 2:1
- 스윙 트레이딩 — 최소 3:1
- 일반 규칙 — 손익비 2:1 미만이면 진입하지 않는다
4. 기대값(EV)
기대값(Expected Value) = (승률 × 평균이익) - (패율 × 평균손실)
기대값이 양수인 전략만 장기적으로 수익을 냅니다. 손익비가 높을수록 낮은 승률에서도 기대값이 양수가 됩니다.
5. AI의 손익비 최적화
NOONOO TRADING는 "승률보다 PnL이 올라가도록" 설계되었습니다. ATR 기반 트레일링 스탑으로 이익은 최대한 늘리고, 손실은 빠르게 끊어 높은 손익비를 유지합니다.
📊 AI의 매매 철학
"적게 잃고, 크게 벌어라."
승률 50% 미만이어도 손익비 3:1이면
장기적으로 자산은 우상향합니다.