1. MDD란?
MDD(Maximum Drawdown, 최대 낙폭)는 투자 기간 중 자본이 고점에서 저점까지 떨어진 최대 폭입니다. 투자의 "최악의 순간"을 측정합니다.
2. 왜 중요한가
🚨 회복의 수학
-10% 하락 → 회복에 필요한 수익: +11%
-20% 하락 → 회복에 필요: +25%
-30% 하락 → 회복에 필요: +43%
-50% 하락 → 회복에 필요: +100% (2배!)
-80% 하락 → 회복에 필요: +400% (5배!!)
손실이 클수록 회복이 기하급수적으로 어려워짐
3. 적정 MDD
📊 전문가 기준
프로 트레이더: MDD -10% 이하 목표
헤지펀드: MDD -20% 초과 시 펀드 해산 고려
일반 투자자: MDD -30% 이하 유지 권장
코인 HODL: MDD -80%도 각오해야 함
4. MDD 줄이는 방법
- 작은 포지션 사이즈 — 2% 룰 적용
- 손절 철저히 — ATR 기반 트레일링 스탑
- 분산 투자 — 한 종목에 올인 금지
- 레버리지 자제 — MDD가 레버리지만큼 증폭
5. NOONOO TRADING의 MDD 관리
NOONOO TRADING는 킬스위치(-8%)로 MDD를 엄격히 관리합니다. 봇별로 -8% 도달 시 자동으로 매매를 중단하여 자금을 보호합니다.