1. 켈리 기준이란?
켈리 기준(Kelly Criterion)은 자금을 얼마나 베팅해야 장기 수익이 최대화되는지 수학적으로 계산하는 공식입니다.
2. 켈리 공식
📊 공식
f* = (p × b - q) / b
f* = 최적 베팅 비율
p = 승률
q = 패율 (1-p)
b = 손익비 (평균이익/평균손실)
예: 승률 55%, 손익비 2:1
f* = (0.55 × 2 - 0.45) / 2 = 32.5%
3. 실전 적용: 분수 켈리
풀 켈리(100%)는 변동성이 너무 크므로, 실전에서는 1/4 켈리(Quarter Kelly)를 사용합니다.
- 풀 켈리: 32.5% → 변동 극심
- 하프 켈리: 16.25% → 적당한 균형
- 쿼터 켈리: 8.1% → 안정적 (권장)
4. NOONOO TRADING의 자금 관리
NOONOO TRADING는 쿼터 켈리와 EV 기반 동적 사이징을 결합하여, 수학적으로 최적화된 포지션 사이즈를 계산합니다.