1. 백테스팅이란?
백테스팅(Backtesting)은 트레이딩 전략을 과거 데이터에 적용하여 성과를 검증하는 과정입니다. 실제 돈을 투입하기 전에 전략의 유효성을 확인할 수 있습니다.
💡 왜 백테스팅이 필요한가
• 전략이 실제로 수익을 내는지 사전 검증
• 최적의 파라미터를 찾을 수 있음 (손절 %, 보유 기간 등)
• 전략의 최대 낙폭(MDD)을 미리 파악
• 감과 직관이 아닌 데이터 기반 의사결정
2. 백테스팅 도구
초보자용
- TradingView — 차트에서 직접 전략 테스트. Pine Script 사용
- 3Commas — 봇 전략의 과거 성과 시뮬레이션
개발자용
- Backtrader (Python) — 가장 인기 있는 파이썬 백테스팅 프레임워크
- Vectorbt (Python) — 벡터화된 고속 백테스팅
- Lean (C#) — QuantConnect의 오픈소스 엔진
3. 백테스팅 핵심 지표
지표 | 의미 | 목표
총 수익률 | 전체 수익 % | 양수
샤프 비율 | 위험 대비 수익 | 1.0+
최대 낙폭(MDD) | 최고점 대비 최대 하락 | -20% 이내
승률 | 이긴 거래 비율 | 40%+
손익비 | 평균이익/평균손실 | 2:1+
거래 횟수 | 전략의 활성도 | 충분해야 유의미
4. 백테스팅의 함정
⚠️ 과적합(Overfitting)
과거 데이터에 너무 완벽하게 맞춘 전략은 미래에 실패합니다.
• 파라미터를 과도하게 최적화하지 마세요
• 다른 기간(Out-of-Sample)에서도 검증하세요
• 거래 수가 너무 적으면 통계적으로 무의미
5. NOONOO TRADING의 백테스팅
NOONOO TRADING의 모든 전략은 18개월+ 과거 데이터로 백테스팅을 거칩니다. Numba JIT 가속 엔진으로 수만 가지 파라미터 조합을 테스트하고, 과적합을 방지하기 위해 Walk-Forward 검증을 사용합니다.